1937 год — пик политического террора в России. На скамье подсудимых оказались и близкие в свое время к Троцкому партийцы, которым приписывали создание «антисоветского троцкистского центра», шпионаж, подготовку диверсий по указанию Троцкого, которого объявили фашистским агентом.
Лев Троцкий в это время уже в эмиграции и перебирается из Норвегии в Мексику. Художник Диего Ривера, лично знакомый с президентом Мексики, добился разрешения на въезд в страну для Троцкого при одном условии – не вмешиваться во внутренние дела Мексики. Власти страны, в свою очередь, обещали не препятствовать его общественной деятельности.
Диего Ривера и его жена художница Фрида Кало разделяли политические взгляды Троцкого. Они пригласили Троцкого и Седову остановиться в знаменитом «Голубом доме», родовом имении Фриды Кало в Койоакане.
Вскоре у художницы и революционера вспыхнул роман, который, впрочем, продлился недолго. Их супруги закрыли на происходящее глаза. Однако дружба Троцкого с Диего Риверой дала трещину на почве политических разногласий. Лев Троцкий и Наталья Седова были вынуждены покинуть «Голубой дом».
В сентябре 1937 года Международная комиссия по расследованию обвинений, предъявленных Троцкому на московских судебных процессах, приходит к выводу о его невиновности. Троцкий публикует книгу «Преступления Сталина». Спустя месяц в СССР расстрелян сын Троцкого Сергей. В феврале 1938 года в парижской клинике при странных обстоятельствах умирает сын Троцкого Лев Седов. Сам Троцкий считает Сталина причастным и к этой смерти.